Une crise virtuelle redoutable
Initialement prévu l'an dernier et repoussé en raison de la crise sanitaire, le test a finalement été lancé au mois de janvier. L'Autorité bancaire européenne et la Banque centrale européenne ont voulu vérifier si les banques du vieux continent (50 établissements ont été testés) ont les reins suffisamment solides pour maintenir la tête hors de l'eau en cas de crise grave. Avec le scénario du pire, le secteur bancaire européen a de quoi tenir le choc, même si dans le détail les situations sont différentes d'une banque à une autre.
Ce scénario du pire couvre une période de trois ans durant laquelle la crise sanitaire se prolonge alors que les taux restent au plus bas, le tout dans un contexte économique déjà dégradé par la pandémie. Dans son ensemble, le secteur bancaire européen perdrait 265 milliards d'euros à l'horizon 2023, tandis que le ratio de fonds propres en dur basculerait de 15% à 10%. Ce qui reste un niveau acceptable pour les régulateurs.
Ce scénario du pire couvre une période de trois ans durant laquelle la crise sanitaire se prolonge alors que les taux restent au plus bas, le tout dans un contexte économique déjà dégradé par la pandémie. Dans son ensemble, le secteur bancaire européen perdrait 265 milliards d'euros à l'horizon 2023, tandis que le ratio de fonds propres en dur basculerait de 15% à 10%. Ce qui reste un niveau acceptable pour les régulateurs.
Des banques plus touchées que d'autres
S'il ne s'agissait pas de pointer du doigt les banques plus faibles, le test a tout de même permis de déterminer les établissements les plus en danger. Ce sera ainsi le cas de BNP Paribas qui, en cas de crise de cette ampleur, subirait une perte de 11 milliards d'euros dès la fin 2021. La Deutsche Bank perdrait 10 milliards d'euros, le groupe espagnol Santander 5 milliards. Quant à la banque italienne Monte dei Paschi di Siena, ses fonds propres passeraient carrément dans le négatif (-0,1%).
Dans l'ensemble, la plus grande partie de la dégradation du capital revient aux pertes sur crédit, qui pèsent surtout en France, en Allemagne et en Italie. L'Autorité bancaire européenne a relevé que les établissements qui étaient peu diversifiés à l'international subissent une plus grande dégradation de leurs capitaux. Il en va de même pour les banques ayant des revenus d'intérêt plus faibles.
Dans l'ensemble, la plus grande partie de la dégradation du capital revient aux pertes sur crédit, qui pèsent surtout en France, en Allemagne et en Italie. L'Autorité bancaire européenne a relevé que les établissements qui étaient peu diversifiés à l'international subissent une plus grande dégradation de leurs capitaux. Il en va de même pour les banques ayant des revenus d'intérêt plus faibles.